Vita:Martingál

Magyar neve

A hivatalos magyar elnevezés nem "martingél" hanem "martingál". Nevét egy lószerszámról kapta, amit magyarul szintén martingálnak mondunk. Egyébként pl. Az Itó-kalkulus szócikkben is martingálként fordul elő, bár azok a hivatkozások nincsenek idelinkelve. És egy kisebb megjegyzés: A Kapcsolódó szócikkek résznél a "Markow-lánc" pedig Markov lánc, létezik is ilyen szócikk. – Aláíratlan hozzászólás, szerzője Salarite (vitalap | szerkesztései)

Köszönöm, elvégeztem a szükséges átnevezést. --Malatinszky ^vita 2013. április 15., 18:37 (CEST)

És a Wikidatát is? Csigabi^{itt a házam} 2013. április 15., 18:42 (CEST)

Nem, ezt inkább rád bízom. Fontos Ember vagyok, én csak a globális problémák megoldásával foglalkozom, nem az ilyen piszlicsáré mondénságokkal. --Malatinszky ^vita 2013. április 15., 18:44 (CEST)

szemléletes meghatározás

Üdv! Ennél a fogalomnál nagyon fontos, hogy a szemléletes definíció az elején világos legyen mindenkinek. Ennek megfelelően a "valószínűsége" szót értelemszerűen "várható értéke"-re javítottam. Nyilván elszólásról van szó, amely megtestesült a gépelésben, de elrontja az egészet, ha így marad.

További javaslatom: Ez a tagmondat szerintem fölösleges:

"akkor a következő időpontban bekövetkező várható érték egyenlő lehet az előző folyamat várható értékével, de az előző kimenetel ismerete csökkentheti a jövőbeli kimenet bizonytalanságát"

Nagyon zavaros a mondat, és szerintem nem is igaz, mert a martingál definíciójában nincs szórás, azaz "bizonytalanság". Ha valami nem martingál, akkor az a jövőbeli várható érték eltérésében mutatkozik meg. Ennek fényében a következő lerövidített második bekezdést javaslom:

"Ezzel ellentétben, ha egy folyamat nem martingál, akkor a jövőbeli kimenetel várható értéke az előzők ismerete birtokában magasabb lehet, mint a jelen kimenetel, ha nyerő stratégiát használunk. A martingál kizárja azt a nyerő stratégiát, mely egy játék előzetes történetére alapozódik, így a martingál a korrekt (fair) játék modellje."

– Tannin ^üzenőlapja  2013. május 24., 10:39‎ (CEST) (A hozzászóló azonosítóját és a megjegyzés időbélyegét egy másik szerkesztő pótolta. Lásd: Wikipédia:Aláírás)

Formázandó

A cikk végén van egy csomó „kapcsolódó szócikk”, azok helyett megfelelő belső linkek kellenének. A cikk akkor jó, ha minden kapcsolódó szócikkre van belső link. Hidaspal ^vita 2014. december 3., 21:55 (CET)

Lektorálandó

Van egy ilyen mondat: „Legyen (\Omega, \mathcal A, P) valószínűségi mező)”, azután ezek az elemek, fogalmak többé nem jelennek meg. Az angol cikkben sem. Hidaspal ^vita 2014. december 4., 08:43 (CET)

Mit jelent?

A cikkben szereplő definíció egy elég hevenyészett kísérlet az angol wikipédiacikk fordítására. Sajnos annyira sikertelen, hogy egy nemcsak hogy hamis, de metafizikus állítás került a definícióba: A diszkrét idejű martingál egy diszkrét sztochasztikus folyamat, vagyis valószínűségi változók sorozata (X1, X2, X3, ... bármely n időben)

$\mathbf {E} (\vert X_{n}\vert )<\infty$

$\mathbf {E} (X_{n+1}\mid X_{1},\ldots ,X_{n})=X_{n}.$

Ez a következő megfigyelés feltételes várható értéke, ha az összes múltbeli megfigyelés valószínűsége egyenlő a legutolsóval. (Mi az, hogy a megfigyelés valószínűsége? Ha az udvari aktuáris olyan eséllyel ment ki megmérni a valváltozó értékét legutoljára is, mint bármikor máskor?)

Az eredetiben valami ilyesmi van "A diszkrét idejű egy egyszerű definíciója szerint nem más, mint egy $X_{1},\,X_{2}\,X_{3}\,\ldots$ diszkrét-idejű sztochasztikus folyamat (azaz valószínűségi változók sorozata), ami minden n időre teljesíti a következőket:

$\mathbf {E} (\vert X_{n}\vert )<\infty$

$\mathbf {E} (X_{n+1}\mid X_{1},\ldots ,X_{n})=X_{n}.$

Tehát, hogy a következő megfigyelés az őt megelőző megfigyelésekre vonatkozó feltételes várható értéke egyenlő az utolsó megfigyeléssel.

(a fordító valószínűleg nem volt tisztában azzal, hogy a feltételes várható érték maga is egy valószínűségi változó, ezért óhatatlan szükségétérezte, hogy valami konstanssal tegye szerencsétlent eszébe, nem akart messze menni, és hirtelen eszébeötlött, hogy ó, a valószínűség egy szám, miért ne lehetne azzal egyenlő? Csak azt nem értem, hogy nem volt gyanús, hogy a képletben magában egy feltételes várhatóérték egy valószínűségi változóval egyenlő? Vagy, ha ezt hibának is gondolta, úgy vélte, ha az angol wikipédiában megfér egy kis képlethiba (ugyan ki olvassa el a képletet, ha alatta ott van a magyarázat, ami bár a fordítónak kissé homályos, mégiscsak a képlet lényege?), akkor a kis magyar wikinek se árthat)

Nem baj, még a végén meg is toldja az eredetit, írván, hogy $X_{n+1}-X_{n}$ feltételes várható értéke minden n-re zéró, vagyis nem függ n-től. Bravó, az állítás valóban igaz, de itt épp zavaró, mert nem az teszi martingállá a martingált, hogy ennek a különbségnek a várható értéke konstans, hanem hogy a konstansok közül is éppen 0. Persze éppenséggel egy olyan szub- vagy szupermartingálból, amiből a nevezett feltételes várhatóérték konstans, már könnyen csinálhatunk martingált, de akkor is...

Csak azért nem a cikket javítottam ki, mert még egy félév, mire egy modi kirakja a javításomat, ezt meg legalább egyből olvassa a félrevezetett wikiolvasó, ha a definíció érthetetlensége a vitalapra vezeti.Klj ^vita 2015. október 14., 22:38 (CEST)